Assimilation de données

Objectifs

Il s'agit de comprendre les principes des méthodes principales utilisées en assimilation de données: méthodes variationnelles et méthodes ensemblistes.

Description

1) Rappels en statistique

2) Dérivation des equations de Kalman sur les densités

3) Lien entre filtre de Kalman et optimisation 

4) Les filtres ensemblistes EnKF, etc.

Compétences visées

Régulariser un problème inverse

Formaliser le suivi d'un système Markovien sous forme variationelle

Mettre en oeuvre un filtre de Kalman

Mettre en oeuvre un filtre ensembliste

Valider la performance d'un filtre

Pré-requis nécessaires

Optimisation numérique, algèbre linéaire numérique, statistique